ESTRATÉGIA TRAVA DE ALTA - Revision history

Malloc: /* PAYOFF */

2025-04-15T04:18:25Z

PAYOFF

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	==== '''PAYOFF''' ====		==== '''PAYOFF''' ====
	[[~~Arquivo~~:Travadealta.png\|esquerda\|miniaturadaimagem]]		[[File:Travadealta.png\|esquerda\|miniaturadaimagem]]

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	==== '''PAYOFF''' ====		==== '''PAYOFF''' ====
	[[Arquivo:~~Financiamento5~~.png\|esquerda\|miniaturadaimagem]]		[[Arquivo:Travadealta.png\|esquerda\|miniaturadaimagem]]

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	\|-		\|-
	\|'''QUANDO É UTILIZADA:'''		\|'''QUANDO É UTILIZADA:'''
	\|'''OPRAÇÃO DIRECIONAL'''		\|'''OPRAÇÃO DIRECIONAL / DEPOIS DE GRANDES QUEDAS'''
	\|-		\|-
	\|'''TIPO DE OPÇÃO'''		\|'''TIPO DE OPÇÃO'''

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	J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>		J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>

			'''<br />Sempre OTM'''

	'''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional fica óbvio;		'''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional fica óbvio;

	Não montar nas seguintes datas:		'''Não montar nas seguintes datas:'''

	~~23 d.u~~

	~~FAZER NESTA FAIXA DE > 23 < 1 d.u~~

	~~13 d.uA partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.~~



			'''23 d.u no 13 d.u'''

	~~Visto que ALFA4 estava R$20,00 - R$1,00 da venda da '''-CALL''' R$~~22~~,00 e caso ALFA4 chegue a R$22,00 você tem o delta de R$2,00 entre -A22 e ALFA4 a R$22 tempo ''t2'' e o preço~~ do ~~ativo ALFA4 a R$20,00 com -A22 no tempo~~ ''t1'~~', totalizando ganho máximo de R$ 3,00 reais (+R$1,00 venda da '''-CALL~~''' ~~+R$2,00 do delta do ativo e [[strike]]~~ da '''~~-CALL~~''' ~~== R$3,00~~).		FAZER NESTA FAIXA DE >= 22 <= 14 d.u (Depois do '''14 d.u''' ficar fora da operação porque o '''efeito hole''' pode ser muito forte)

	~~Caso o ativo ALFA4 ultrapasse R$22,00 e chegue a R$23/25/27/34 seu ganho de delta está travado no R$22,00 devido ao strike da '''-CALL''' ser R$22,00~~		A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.

	~~É uma atividade para retirar dinheiro do mercado. Uma operação de '''financiamento''' em viez de estabilidade ou leve alta.~~		Entrar sempre '''APÓS [[EFEITO CRUNCH]]'''

	No caso de queda, a opção '''-CALL''' vendida entra dentro do dinheiro '''[[Dicionario ITM\|ITM]]''' iniciando sua valorização.você está com '''delta estrutural NEGATIVO''', logo você deverá rolar esta opção '''[[~~Dicionario ITM\|ITM~~]]''' mas de modo que não pague pela '''[[Dicionário Rolagem\|rolagem]]'''. Não sangre para manter sua operação. '''Rolar''' ganhando acaba aumentando seu '''financiamento''', porém uma hora você deverá reduzir sua exposição e/ou comprar o ATIVO a R$22,00 - devolvendo assim o dinheiro que foi retirado do mercado.

	==== '''PAYOFF''' ====		==== '''PAYOFF''' ====
	[[Arquivo:Financiamento5.png\|esquerda\|miniaturadaimagem]]		[[Arquivo:Financiamento5.png\|esquerda\|miniaturadaimagem]]





	~~Vantagem: Se o ativo não chegar no valor de R$22,00 que é o strike de sua posição, você rola embolsando prêmio e reduzindo o custo da aquisição a cada rolagem > 0 (positiva~~

Malloc at 21:13, 21 November 2023

2023-11-21T21:13:22Z

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Line 22:		Line 22:

	Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:<br>		Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:<br>
	J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>		J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>


	~~[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>~~
	~~mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>~~
	~~[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>~~

	'''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional fica óbvio;		'''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional fica óbvio;

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2023-11-21T21:12:30Z

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	[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>		[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>

			'''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional fica óbvio;

			Não montar nas seguintes datas:

			23 d.u

			FAZER NESTA FAIXA DE > 23 < 1 d.u

			13 d.uA partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.

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2023-11-21T21:09:30Z

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Line 15:		Line 15:
	COM PUT VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA		COM PUT VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA
	\|}		\|}
	Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br />		Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br />Imagine que o ativo es´ta a R$16,20<br>
	Você deve -COMPRAR uma opção do tipo '''[[CALL]]''' do '''[[strike]]''' R$ 16,07 ('''ticker''': '''ABEVJ160''') e -VENDA uma '''[[CALL]]''' do strike R$17,07 (strike: J170) <br>		Você deve -COMPRAR uma opção do tipo '''[[CALL]]''' do '''[[strike]]''' R$ 16,07 ('''ticker''': '''ABEVJ160''') e -VENDA uma '''[[CALL]]''' do strike R$17,07 (strike: J170) <br>
	'''[ +J160 / R$ 16,07''' ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;<br>		'''[ +J160 / R$ 16,07''' ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;<br>
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	Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''.		Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''.

	~~<br>~~		Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:<br>
	Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:		J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>
	~~J160~~ custa R$0,80<br>
	~~J170~~ custa R$0,45<br>		[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>
	J180 ~~custa~~ R$0,30<br>		mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>
			[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>


	~~Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:~~

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2023-11-21T21:03:28Z

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Line 19:		Line 19:
	'''[ +J160 / R$ 16,07''' ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;<br>		'''[ +J160 / R$ 16,07''' ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;<br>
	'''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br>		'''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br>
	Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''.~~<br><br>~~		Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''.

	<br>		<br>
	Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:~~<br>~~		Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:
	J160 custa R$0,80<br>		J160 custa R$0,80<br>
	J170 custa R$0,45<br>		J170 custa R$0,45<br>

Malloc at 21:02, 21 November 2023

2023-11-21T21:02:24Z

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Line 16:		Line 16:
	\|}		\|}
	Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br />		Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br />
	Você deve -COMPRAR uma opção do tipo CALL do strike R$ 16,07 (ticker: ABEVJ160) e -VENDA uma CALL do strike R$17,07 (strike: J170) <br>		Você deve -COMPRAR uma opção do tipo '''[[CALL]]''' do '''[[strike]]''' R$ 16,07 ('''ticker''': '''ABEVJ160''') e -VENDA uma '''[[CALL]]''' do strike R$17,07 (strike: J170) <br>
	'''[ +J160 / R$ 16,07''' ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;<br >'''[ -~~J160~~ / R$ 17,07''' ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;<br>		'''[ +J160 / R$ 16,07''' ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;<br>
	TOTAL DE CUSTO = R$0,50<br>		'''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br>
	Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo.<br><br>		Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''.<br><br>

	<br>		<br>

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Line 17:		Line 17:
	Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br />Imagine que o ativo es´ta a R$16,20<br>		Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br />Imagine que o ativo es´ta a R$16,20<br>
	Você deve -COMPRAR uma opção do tipo '''[[CALL]]''' do '''[[strike]]''' R$ 16,07 ('''ticker''': '''ABEVJ160''') e -VENDA uma '''[[CALL]]''' do strike R$17,07 (strike: J170) <br>		Você deve -COMPRAR uma opção do tipo '''[[CALL]]''' do '''[[strike]]''' R$ 16,07 ('''ticker''': '''ABEVJ160''') e -VENDA uma '''[[CALL]]''' do strike R$17,07 (strike: J170) <br>
	'''[ +J160 / R$ 16,07''' ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;<br>		'''[ +J160 / R$ 16,07 ]''' -> paga '''-R$ 1,30''' de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe '''+R$ 0,80''' de prêmio pela venda da opção;<br>
	'''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br>		'''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br>
	Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''.		Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''.

	Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:<br>		Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:<br>
	J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>		J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>'''[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15'''<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>'''[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20'''<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br>

	'''<br />Sempre OTM'''		'''<br />Sempre OTM'''

	'''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' ~~deve~~ ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional ~~fica óbvio;~~		'''TA''' (Trava de Alta) é uma estrutura '''CARA''' pois no Brasil apostas no direcional sempre é '''CARO''', sai mais barato apostar no '''INTERVALOR''' (com operações que apostam nãop na direção mas no intervalor de um range de preço),.

			Deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' (pois o direcional para cima, '''recuperação''' em determinados ativos tem ciclos previstos e é quase certo que depois desta GRANDE QUEDA o ciclo deste ativo seria para alta/recuperação da grande queda.

	'''Não montar nas seguintes datas:'''		'''Não montar nas seguintes datas:'''

	'''23 d.u no 13 d.u'''		'''23 d.u e no 13 d.u (Dia útel antes do vencimento)'''

	FAZER NESTA FAIXA DE >= 22 <= 14 d.u (Depois do '''14 d.u''' ficar fora da operação porque o '''efeito hole''' pode ser muito forte)		FAZER NESTA FAIXA DE '''>= 22 <= 14''' d.u (Depois do '''14 d.u''' ficar fora da operação porque o '''efeito hole''' pode ser muito forte)

	A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.		A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.