Estrategias FINANCIAMENTO: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
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Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente ITM | Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente ITM <blockquote>A 22 -> recebe R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção | ||
-A 22 -> recebe R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção | </blockquote>-A 22 -> recebe R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção | ||
Sai um custo de R$ 19,00 a aquisição do Ativo, | Sai um custo de R$ 19,00 a aquisição do Ativo, | ||
Revision as of 02:04, 20 November 2023
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | FINANCIMENTO |
| QUANDO É UTILIZADA: | COMPRA DO ATIVO |
Imagine que o ATIVO ALFA4 esteja com fechamento de R$ 20,00
Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente ITM
A 22 -> recebe R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção
-A 22 -> recebe R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção
Sai um custo de R$ 19,00 a aquisição do Ativo,
Esta estratégia trava seu ganho no R$22,00 ganhando assim + R$3,00
Vantagem: Se o ativo não chegar no valor de R$22,00 que é o strike de sua posição, você rola embolsando prêmio e reduzindo o custo da aquisição a cada rolagem > 0 (positiva
