Estrategias FINANCIAMENTO: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
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Imagine que o ATIVO ALFA4 esteja com fechamento de R$ 20,00 | Adquiri o ativo por um custo de R$ 19,00; <br> | ||
Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente ITM <br> | '''Esta estratégia trava seu ganho no R$22,00''' ganhando assim máximo de R$3,00 | ||
'''-A 22''' -> recebe R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção<br> | |||
Esta estratégia trava seu ganho no R$22,00 ganhando assim | |||
Revision as of 02:12, 20 November 2023
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | FINANCIMENTO |
| QUANDO É UTILIZADA: | COMPRA DO ATIVO |
Imagine que o ATIVO ALFA4 esteja com fechamento de R$ 20,00 Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente ITM
[ -A 22 ] -> recebe +R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção;
Adquiri o ativo por um custo de R$ 19,00;
Esta estratégia trava seu ganho no R$22,00 ganhando assim máximo de R$3,00
Vantagem: Se o ativo não chegar no valor de R$22,00 que é o strike de sua posição, você rola embolsando prêmio e reduzindo o custo da aquisição a cada rolagem > 0 (positiva
