Estrategias FINANCIAMENTO: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
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Adquiri o ativo por um custo de R$ 19,00; <br> | Adquiri o ativo por um custo de R$ 19,00; <br> | ||
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Visto que ALFA4 estava R$20,00 - R$1,00 da venda da -CALL R22,00 e caso ALFA4 chega em R$22,00 você tem o delta de R$2,00 entre R$20 e R$22, totalizando ganho máximo de R$ 3,00 reais (+1 venda da call +2 do delta do ativo e strike da -CALL == R$3,00) | |||
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Revision as of 04:41, 20 November 2023
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | FINANCIMENTO |
| QUANDO É UTILIZADA: | COMPRA DO ATIVO |
Imagine que o ATIVO ALFA4 esteja com fechamento de R$ 20,00 Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente ITM
[ -A 22 ] -> recebe +R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção;
Adquiri o ativo por um custo de R$ 19,00;
Esta estratégia trava seu ganho no R$22,00 ganhando assim máximo de R$3,00
Visto que ALFA4 estava R$20,00 - R$1,00 da venda da -CALL R22,00 e caso ALFA4 chega em R$22,00 você tem o delta de R$2,00 entre R$20 e R$22, totalizando ganho máximo de R$ 3,00 reais (+1 venda da call +2 do delta do ativo e strike da -CALL == R$3,00)
PAYOFF
Vantagem: Se o ativo não chegar no valor de R$22,00 que é o strike de sua posição, você rola embolsando prêmio e reduzindo o custo da aquisição a cada rolagem > 0 (positiva
