Estrategia TRAVA DE BAIXA: Difference between revisions
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COM CALL VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA | COM CALL VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA | ||
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Imagine que você está em um ativo que está '''R$19,00''' e este ativo foi até '''R$22,00'''.<br> | Imagine que você está em um ativo que está '''R$19,00''' e este ativo foi até '''R$22,00'''.<br>Você gostaria de vende-lo porém proteger na queda.<br>Uma das coisas que poderiam ser feitas seria -VENDER uma -CALL bem dentro do dinheiro (ITM) [ -CALL R$19,00 / R$18,00 ]<br> Suponha que você tenha uma meta de entrega no R$24,00. Neste valor você entregaria o papel. | ||
'''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br> | '''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br> | ||
Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''. | Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''. | ||
Revision as of 12:08, 3 December 2023
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | TRAVA DE BAIXA |
| QUANDO É UTILIZADA: | OPRAÇÃO DIRECIONAL / DEPOIS DE GRANDES ALTAS |
| TIPO DE OPÇÃO | +PUT strike maior -PUT strike menor |
| ATENÇÃO | COM PUT EXISTE CUSTO MAS SUA PERDA É LIMITADA
COM CALL VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA |
Imagine que você está em um ativo que está R$19,00 e este ativo foi até R$22,00.
Você gostaria de vende-lo porém proteger na queda.
Uma das coisas que poderiam ser feitas seria -VENDER uma -CALL bem dentro do dinheiro (ITM) [ -CALL R$19,00 / R$18,00 ]
Suponha que você tenha uma meta de entrega no R$24,00. Neste valor você entregaria o papel.
TOTAL DE CUSTO = R$0,50
Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo.
Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:
J170 custa R$0,80
J180 custa R$0,45
J190 custa R$0,30
Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:
[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15
mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:
[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20
Operação muito boa pois está de 5 : 1
Sempre OTM
TA (Trava de Alta) é uma estrutura CARA pois no Brasil apostas no direcional sempre é CARO, sai mais barato apostar no INTERVALOR (com operações que apostam nãop na direção mas no intervalor de um range de preço),.
Deve ser operada sempre DEPOIS DE GRANDES QUEDAS (pois o direcional para cima, recuperação em determinados ativos tem ciclos previstos e é quase certo que depois desta GRANDE QUEDA o ciclo deste ativo seria para alta/recuperação da grande queda.
Não montar nas seguintes datas:
23 d.u e no 13 d.u (Dia útel antes do vencimento)
FAZER NESTA FAIXA DE >= 22 <= 14 d.u (Depois do 14 d.u ficar fora da operação porque o efeito hole pode ser muito forte)
A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.
Entrar sempre APÓS EFEITO CRUNCH
